בוקר טוב.
אסטרטגיית פברואר הגיע ליעדה במהרה, ורשמה 25% תשואה. להזכירכם, האסטרטגיה הניחה ירידות בתחילת החודש, ותרחיש זה התממש ובגדול. מכיוון שנותר לנו זמן לפקיעה, וכפי שציינתי במעבר מאסטרטגיות שבועיות לחודשית – אני מעלה אסטרטגיה נוספת הרלוונטית למצב השוק הבוקר.
ההנחות בבסיס אסטרטגיה זו:
# ברמת המאקרו אין אירוע מיוחד לו מצפים, היתרונות והחסרונות ידועים וללא שינוי.
# לאחר זינוק בסטית התקן, גולשת הסטיה הבוקר מטה ועומת על 14.5%. סטיה שאיה מלמדת על מימושים אלימים בפתח ומאידך אינה גלמת שוק עולה בלבד.
# מפת הפוזיציות – להוציא גבול עלין ב 1330 אין כל יחוד במפה, והשחקנים דווקא מעריכים כי טרם מיצינו את היריות.
# יחס C/P – יחסית שווה באופציות סביב הכסף ומכאן כי להערכת השוק אנו צפויים לדשדוש.
# תטא- התחילה לבוא לידי ביטוי אך לא ניתן להסתמך עליה בלבד. נזדקק ליידה קלה בסטיה ו/או שיוש בדלתא בצורה מתונה.
האסטרטגיה המוצעת היא עפ"י מדד 1311.5 . נא לערוך התאמות כנדרש.
נכתוב PUT 1290 – מחירו כעת 1010 ש"ח.
נכתוב 2 יחידות CALL 1320 – מחיר כל יחידה כעת 1350 ש"ח.
נרכוש הגנות:
נקנה PUT 1250 – מחירו כעת 370 ש"ח.
נקנה 2 יחידות CALL 1330- מחיר כל יחידה 870 ש"ח.
האסטרטגיה מניחה המשך דשדוש וירידה קלה ביותר במדד (ירידה יומית חדה עלולה לסבכה). התרחיש ההגיוני הוא המשך דשדוש ברמות הנוכחיות, ולכך כמובן האסטרטגיה מתאימה כפפה ליד.
בנוסף,שימו לב: מאחר ואסטרטגיה ראשונה החודש השיגה 25%, אסטרטגיה זו תיסגר בשלב רווח מוקדם יותר. הודעה תצא ב SMS וכמובן באתר.
בהצלחה !
הגב עם ציטוט
פורסם במקור על ידי bursaland
