זאת נראית לי אסטרטגיה טובה לשוק מדושדש ומסומם עם סטייה כ"כ נמוכה.
בניית האסט' בשלבים:
שלב 1, בחירת אוכף:
הסיבה לשלב הזה תובן בהמשך.
אוכף אופטימלי לטעמי לשלב הזה של החודש הוא בעל הגנה של 3 סטרייקים,
כי כאשר מגיעים לגבול ההפסד באוכף כזה,
ע"י הכפלת כמות בצד השני לא מופסדים יותר בצד הזה (פחות או יותר).
שלב 2, בניית שוקת עם טתה אופטימלית
בונה שוקת עם מרווחים בין כתיבות להגנות של 3 סטרייקים (3 סטרייקים משלב 1).
בוחר מרחקים מהסטרייק עם הטתה האופטימלית.
הוצאתי אקסל של האופציות עם היווניות.
יצא לי מרחק לטתה אופטימלית של 4-5 סטרייקים.
המרחק לפוטים וקולים הוא זהה, לכן דלתא היא כמעט אפסית.
הטתה של כל האסט' היא של 25 שקל עבור בטחונות של 3000 (3 סטרייקים).
כלומר על הנייר יש לי כ-0.8% רווח יומי, אם המדד והסטייה עומדים במקום.
שלב 3, ניהול השוקת
עד תזוזה של 10-20 נקודות במדד לא נוגע.
ברגע שזז 10-20 נקודות, מזיז אחת הרגליים לאיפוס הדלתא מחדש.
בד"כ מספיק להזיז רגל אחת. אפשר גם את שתיהן.
דואג להישאר עם מרחקים בעלי טתה אופטימלית.
המבט באסט' הוא מבט זמן, ולא מבט לפקיעה.
האויב הכי גדול של האסט' הוא תנודות חזקות.
במקרה של תנודה חזקה יש 2 אפשרויות:
1) להמשיך את האסט' כרגיל בתקווה שבהמשך החודש ההפסד יכוסה
2) לעבור למבט לפקיעה ולהתחיל להתכנס לתוך אוכף תוך איפוס דלתא.
כלומר כל פעם לקרב את הרגל הנגדית לתנועת המדד עד להתכנסות לאוכף.
ומפה ניהול אוכף. זאת הסיבה לשלב 1 בו בחרתי אוכף נוח לניהול.
השאיפה היא לסגור את האסט' ביום חמישי
ולחזור על אותם שלבים ביום א' שבוע הבא.
בשבוע הבא והבא אחריו יהיו לי הגנות יותר צפופות לשוקת,
אבל הטתה תגדל משמעותית, ולכן אחוז הרווח על הנייר יגדל משמעותית.
אבל גם המרחק לסטרייק יצטרך לקטון.
פתחתי את האסט' אתמול (יום א') בכפולות של 3.
כרגע מורווח כ-200 שקל, שהם כ-2%.
בפוקס כמובן, כי הסטייה הצליחה לרדת עוד יותר
הגב עם ציטוט
פורסם במקור על ידי avisal001
