מדד הפחד VIX - ניתוח טכני

[חיפושית כחולה]

מדד ה-VIX

המדד אכן סיים את יום המסחר הקודם בירידה משמעותית בשער 28 נק'. אכן נראה שהמדד שועט בכיוון יציאה מרמות הסיכון הגבוהות לעבר איזורי הרגיעה והצמיחה. איזורי רגיעה במדד זה יחשבו רק בירידה מתחת לגובה בן 15 נק'. על פי הניתוח הטכני נראים אינדקטורים רבים כאילו עומדים לפתוח מהלך לעבר רמות סיכון גבוהות אותן אנו מכירים מהתקופה האחרונה. ה-RSI עם הסטוקסטי מאותתים על סיום פרק מסוים של ירידת מדד או שינוי באוירת המתח בשווקים. מעקב בימים הקרובים ילמד על כיוון השוק ורגשות קהל המשקיעים.

ברמה היומית, בעיני, השוק נחשב עדיין דובי ורק עלייה משער 44 יחשב שינוי למדד דובי והתחדשות בעליה משמעית בפחד. בעוד ברמה השבועית המדד הוא שורי לא מכבר, במגמה העולה מאמצע יוני 2011 משער 15 נק'. רק ירידה משער 22 נק' יחשב חזרה לאיזור רגיעה דובית.

חג שמח
_______________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

המדד מדשדש ברמות 30 הנק'. על פי גרף יומי הוא במגמה יורדת בעמודות של ירידה או דישדוש מתונים. בימים האחרונים גם נראו רמות נמוכות כ-28 נק'. מתנדי ה-RSI סטוקסטי מאשרים פתיחת המשך למגמה היורדת ברמה היומית. ברמה היותר ארוכה, השבועית ומעלה נראית מגמה דובית ברורה. מתנד ה-MACD מתחיל להראות פתיחה של גל יורד בחיזוק ממתנדים נוספים. קיימת גם התנגדות חזקה בשער 29 ורק ירידה מתחת לשער זה נקבל ירידה ברמת הפחד ועליה ברמת הרגיעה.

רק עליה מעל שער 42 נק' יחזיר את מגמת ה-VIX למצב של שוק שורי משמעי ורמת הפחד תתגבר.

______________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

המדד ממשיך מגמה יורדת כשהיום נוצרה קפיצה מהותית בשער. מהלך הירידות יחד עם הערב משער 32 בכיוון 25. רק ירידה מתחת לשער 15 נק' יבטא מצב של חזרה לרגיעה ויציאה מהמצב הקשה ורמות הסיכון הגבוהות. חלילה עליה מעל שער 42 נק' יחזיר את הפחד בשווקים והמגמה תהפוך להיות שורית. בגרף השבועי ה-MACD מראה התפתחות גל דובי שאת המשכו כנראה נצפה במהלך התקופה הקרובה.

המשך מסחר נעים....


_____________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד ה-VIX
המדד עלה וטיפס השבוע ב-33 אחוז עמודה ירוקה וארוכה. לאחר העמודה השחורה מאמש היה ניתן להעריך שהיום יתבצע תיקון מסוים בשוק והערב אכן מתקבלת עמודה המעידה על השאיפה לחזור למצבים יותר רגועים. ערך של כ-30 פלוס נקודות הוא איזור בו רמות הסיכון גבוהות ומסוכנות. רמות כאלה הן רמות שמאשרות מצב בו הדובים מסתובבים בשטח וכל יום אי היציבות יכולה להשתנות מרגע לרגע. בעיקבות העליה מאמש נחצתה רמת הסטופלוס מה שמבשר כניסה לגל עולה בגרף היומי וזאת באישור חציית קווי ה-MACD וסטוקסטי RSI. מתנד ה-RSI ניצב בנקודת האיזון ומצפה לכיוון חדש ואיתור מגמה ברורה. מתנד AROON מתפתח בכיוון מעבר לשוק דובי. האישור יתקבל רק עם חציית הקווים בגרף.

בו נעקוב אחר ההתפתחויות המדד.....


______________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד ה-VIX
המדד עלה וטיפס השבוע ב-33 אחוז עמודה ירוקה וארוכה. לאחר העמודה השחורה מאמש היה ניתן להעריך שהיום יתבצע תיקון מסוים בשוק והערב אכן מתקבלת עמודה המעידה על השאיפה לחזור למצבים יותר רגועים. ערך של כ-30 פלוס נקודות הוא איזור בו רמות הסיכון גבוהות ומסוכנות. רמות כאלה הן רמות שמאשרות מצב בו הדובים מסתובבים בשטח וכל יום אי היציבות יכולה להשתנות מרגע לרגע. בעיקבות העליה מאמש נחצתה רמת הסטופלוס מה שמבשר כניסה לגל עולה בגרף היומי וזאת באישור חציית קווי ה-MACD וסטוקסטי RSI. מתנד ה-RSI ניצב בנקודת האיזון ומצפה לכיוון חדש ואיתור מגמה ברורה. מתנד AROON מתפתח בכיוון מעבר לשוק דובי. האישור יתקבל רק עם חציית הקווים בגרף.

בו נעקוב אחר ההתפתחויות המדד.....


______________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד ה-VIX

המדד כבר שורי למעלה משנה וחצי. בחודש האחרון עמודות אדומות וארוכות של ירידה. המצב מבטא רמות סיכון גבוהות תוך שמירה על ערך ממוצע של 30 נק' מדד. שער זה מבטא רמת פחד לא קלה. בטווח היומי הסתיים אמש המסחר בעמודה יורדת תוך ירידה קלה ברמת ה-RSI, וזאת שבשוק שאיפה לרמות גבוהות יותר. על פי הניתוח רק ירידה משער 24 נק' תחזיר את המדד לאיזורים היותר רגועים.

_____________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[רואה ממטר]

חיפושית שלום:
תודה על הניתוח העקבי, אך לטעמי, מדד זה, בהיותו נגזרת של הסנופי, אין תועלת רבה בניתוח טכני שלו בכלל ובוודאי במנותק מנכס הבסיס שלו. זאת, בדומה לנכסים אחרים, בהם לא נהוג לנתח את תעודות הסל העוקבות אחריהם אלא את המדדים עצמם ולפי זה לקבל החלטות השקעה באמצעות תעודות הסל.

[חיפושית כחולה]

רואה שלום,

למרות שאינך מוצא את הטעם בניתוח מדד ה-VIX לדעתי הניתוח מאפשר לי להבין את את המגמות ברמות הסיכון שבאופציות הנסחרות על המניות ועל תעודות ETF במגזרים הפיננסיים הממונפים שמעבר לים. השתנות מחירי האופציות היא פעילות מענינת מאוד כשבכל האופציות יש שינויים בעיקבות המחזורים האדירים והתנהגות מדד הפחד.
שם מתרחשים האירועים ומתקבלת התמונה האמיתית למה שיקרה בצורה זו או אחרת ברחבי העולם בהמשך.

המשך יום נעים...


_____________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

בניתוח המדד בטווח הארוך באמצעות גרף קאגי נראה ה-MACD שאולי המהלך השורי שהחל ביולי 2011 עומד בפני סיום. מתנד ה-RSI נמצא בנקודה נמוכה. בניתוח בסיסי נראה עדיין איזור 30 נק' מדד, איזור בו רמת הסיכון גבוהה. למרות עמודת הירידה הקצרה משישי עוד היפוך המגמה רחוק. היפוך המגמה השורית רק ירידה משער 25 נק' מדד.


המשך יום נעים....

_________________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

הערב נוצרה עמודה ירוקה המעלה את עוצמת האימה בשינוי אינדיקטורי ה-RSI ובאישור הגל העולה מכיוון ה-MACD. בטווח החודשים גל שורי מהותי שהחל ב-27 ביולי 2011 ממשיך בהתפתחותו האיטית ונמצא ברמה האופטימלית מבחינתו. הסטוקסטי האיטי מבצע מהלך עולה המגביר את מהירות התפתחות השערים. במבט ארוך טווח רק ירידה משער 26 נק' תקבע ששוק המדד יהפוך דובי ומאזן האימה יחלש. במבט יומי מהלך דובי עלול להשתנות רק משער 37 נק, מדד.

____________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.