מדד הפחד VIX - ניתוח טכני

[חיפושית כחולה]

מדד ה-VIX

מדד הפחד כבר נותן שלושה שבועות ברצף עמודות ירוקות ועליה של 26% בשבוע. השאלה היא האם ניתן להסיק מכך שהמדד ימשיך לשקף צמיחה ברמת הפחד בשווקים בעיקבות המחיר שקהל המגדרים יהיו מוכן לבטח את שוק המניות בעיקבות התנודתיות הרבה בשטח. למרות שהמדד מתייחס לאופציות חודשיות, במבט ארוך טווח בסדרי גודל חודשיים או שנתיים ניתן לשער התנהגות ופסיכולוגיית שווקים וזאת יחד עם המתרחש בשווקים העולמיים ובצורות הרבות של ניהול הסיכונים. מתנד הווליאמס מסמן ירידה למקומות בהן צמיחה במדד הפחד. מתנד ה-MACD אף הוא מצביע על צמיחה במדד. המדד שואף כעת להגיע לאיזור ה-28 נקודות כשהסטופ הוירטואלי ניצב סביב 14.5 נק'. ה-RSI מאיזור הצמיחה והסטוקסטי מבטא עוצמה מהמיקום בו הוא נמצא.

נעקוב אחרי הנייר בשבוע הקרוב...

__________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד ה-VIX

מדד הפחד מבטא בעליה של כ-12% את רחשי המגדרים באופציות. מתנד ה-RSI מטפס לערכים של 61 מיקום בו נראית עוצמה בכיוון עליה, המדד התמקם כ-2 נק' מדד מתחת לסטופ. נגיעה בסטופ תקבע את מצב הצמיחה במדד. במתנד הוויליאמס התקרבות לגזרת ה-20 מלמדת על שאיפה לאיזור העוצמה מתוך כניסה לעליה. ממוצע נע 50 משתפל כלפי מעלה וממצוע נע 200 כלפי מטה מסמנים כיוונים ברורים במגמת הפחד לתקופה הבאה. במבט שבועי נראה אחרי כ-12 שבועות שינויי עליה משער 13 נק' מדד לשער 23 נק' מדד כעת וזו עליה גדולה מהותית. הסטופ ניצב על שער 15.5 נק' מדד. ברמת העוצמה האופטימית המדד שואף להגיע לשער 28.5 נק' מדד.

_________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד ה-VIX

מדד הפחד בחן את שער 25 נק' מדד. בעיקבות זאת נוצרה תבנית צמיחה מובהקת המבטאת עליה במדד. כרגע נראה שהמדד יבחן את שער 25 נק' לאחר ששער זה כבר נבחן ב-18 במאי. מניתוח נתוני המדד נראית שאיפה להגיע לשער 31 נק' שהוא איזור מאוד לא רגוע. הערב הסטופ שינה כיוון וצנח מטה לאיזור ה-20.5 נק' ועמודה ירוקה יומית מקדמת המשך תנועת השוורים כשהיא נוגעת בקצה העליון של רצועת הבולינגר. כל הרצועה מכוונת מעלה. במתנד ה-MACD נוצרת עמודה קטנה של התחלת גל של עליות. מתנד ה-ADX מבטא את המרחק משינוי המגמה.


_________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[me2]

שלום לך חיפושית כחולה,
אני עוקב בעניין אחר הניתוחים שלך, ויש לי בקשה.
האם תוכל לצרף גרף עם הפרמטרים אליהם אתה מתייחס?
שב"ש

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

מדד הפחד אכן בחן את שער 25 נק' מדד ואמש עלה לשער 26.6 נק'. כאן נוצרה תבנית יסודית להמשך הצמיחה מתוך שאיפה לשער 31 נק' כפי שציינתי בסקירה הקודמת במבט בגרף שבועי. במושגים שבועיים נראה קו המחשבה לו ציפינו. העמודה הירוקה של הצמיחה ביצעה מהלך עולה של 22% והמשיך את המגמה. התקבלו אישורים להתפתחות הזו עם עליית מתנד ה-RSI לגובה של 58.4 אחוז וכשמתנד ה-MACD ממשיך בהתפתחות הגל העולה. מבחינת הממוצעים הנעים ה-50 קיבל הטייה קלה כלפי מעלה לאחר שתקופה מסוימת הוא נע במקביל לממוצע הנע 200 ומתחתיו. התקרבות בין הממוצעים ואפילו השתלבות או חציה יאשרו שהמדד עובר לאיזורים לא ברורים בעוצמת הפחד.
בכל מקרה עם מסתכלים על המדד במרחקים של שנים נראית המגמה הדובית שהחלה בסוף 2008 להראות סיכוי לשבירה ובריחת השוורים. המגמה הזו עומדת בפני שינוי מהותי ברגע ששער 28 נק' מדד ישבר והמדד יעלה. במידה שמצב כזה יקרה ישאף מדד ה-VIX לשער מעורר תהיות סביב שער 43 נק' וזה יחשב כנק' אופטימלית מבחינתו. בכל מקרה נראית תבנית מובהקת של המשך העליה משער ה-26.6 נק'.


________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

המדד ביצע במהלך השבוע פניה חדה כלפי מטה וירד כ-23% לאיזור ה-20 נק' מדד. האיזור מגובה בגרף המתאר שירידה משער 20 נק' המגמה היומית תהפוך דובית ותאשר למדד לרדת לאיזורי רוגע וצמיחה. מוקדם מאוד להעריך שהמגמה הראשית עומדת להסתיים על סמך הממוצעים הנעים או מתנדים שונים אך כעת לפחות יש תנועה מעורבת באופן המשרה אוירה מעט נינוחה.

_______
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

המדד מספק מתחילת יוני עמודות של ירידה משער 27.7 נק' מדד והאיזור המסוכן לאיזורים הרגועים בשער 18 נק'. ב-13ביוני ביצע המדד מעבר ממגמה שורית לדובית ובאישור ה-MACD הוא משלים הערב ירידה נוספת בת 13%. הסטופ ניצב בשער 25.3 נק' . המדד בגרף יומי ישוב להיות שורי רק מעל שער של 24 נק'. מתנד הקוטביות שינה עמדתו ז"א הגרף הפך להיות דובי. גם מתנד AROON חצה נק' מפגש וקבע הערב שינוי מגמה.

__________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

מתחילת יוני יורד המדד בחזרה לערכים הרגועים במדד עד 16.6 נק' הערב בסיום המסחר. הסטופ ניצב בערכים הגבוהים של 21 נק'. הממוצעים הנעים נוטים לירידה. ואולי הכוונה לתנאים אידיאליים להמשך המסחר בחודשים הקרובים. מתנדי הסטוקסטי RSI מאשרים כי כעת המצב בשלבי רגיעה בערכים הנמוכים שמתחת לממוצעים של ה-20%. בכל מקרה נוצרה תבנית המבשרת פתיחה להמשך ירידת השער במדד הפחד. רק עליה מעל 20 נק' מדד יהווה שינוי מגמה במדד.

__________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

גרף המדד במבט יומי חוזה הערב את סיום המהלך היורד מתחילת חודש יוני. על סמך ה-MACD ניתן לראות ששרבול הירידה לפני סייום במיוחד לאחר שעמודות הירידה עברו לעמודות דישדוש. בגרפים שבועיים נראה שהמהלך העולה מחודש אפריל עומד להסתיים. אך לא ברור מה הכיוון בהמשך. רמת הסיכון בשער 18 נק' מדד עדיין בגזרה ההגיונית. הממוצעים הנעים הגיעו לאיזור גבוה מבחינתם ויש סיכוי שישאפו לרדת. המדד יכול לטפס אך רק משער 20 נק' מדד יחשב היפוך מגמה לצמיחה במדד.

__________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.

[חיפושית כחולה]

מדד VIX

המדד מדשדש ברמות הנמוכות של מגמת הירידה. למרות הופעת עמודת דישדוש יחידה המגמה הדובית בגרף בעיצומה, מה שמתקבל מאישור מתנדי ה-RSI וה-MACD. המדד המשקף את הערכים אליהם האופציות שואפים מביע רוגע באיזור בו הוא נמצא. המדד מציין ששינוי המגמה יכול להתרחש בעליה מעל 18.5 נק' מדד ואז המדד יגיע לאיזור של שוריות במגמה מה שרחוקה מהמצב כרגע. הסטופ ניצב ב-18.7 ושם יש סיכוי לשינוי מגמתי. בהתבוננות בגרפים בשיטת קאגי נראית בבירור המגמה הדובית ובשילוב עם ה-MACD נראית ההמשכיות הצפויה.

_________
אין לראות בנאמר המלצה לרכישה או למכירה של נייר ערך.
הכותב עשוי להחזיק בני"ע בהם עסקה הודעה זו.