מי רוצה קונטנגו במבצע??

[רואה ממטר]

ב-31/01 מדד ה-VIX על ה-S&P500 היה ב-19.53. אתמול, אחרי קצת יותר מחצי שנה, ה-VIX סגר על 48. עלייה מטורפת של קרוב ל-150%.
תעודת הסל VXX שאמורה לעקוב אחרי ה-VIX נסחרה אז, בסוף ינואר (כאשר שחקן הכניס אותה לתיק) בשער 32.03 ואתמול נסגרה על 34.78 עלייה מגוחכת של פחות מ-10% וזה במצב קיצון של נכס הבסיס שהפעם היחידה שהגיע אליו מאז בפרואר 2009 היה לפני 14 חודשים וליומיים בלבד.

אופציית קול 65 לאמצע דצמבר מוכרים אותה היום ב-2.20 דולר. כדי שאופציה כזאת תכנס לכסף ה-VIX צריך לעלות לא יודע בכמה מאות אחוזים. הכי גבוה שה-VIX הגיע אליו ב-2008 היה 80.

מה דעתכם למכור את האופציה בשורט? האם זה כסף על הרצפה שרק צריך להרים אותו?

ב-31/01 מדד ה-VIX על ה-S&P500 היה ב-19.53. אתמול, אחרי קצת יותר מחצי שנה, ה-VIX סגר על 48. עלייה מטורפת של קרוב ל-150%.
תעודת הסל VXX שאמורה לעקוב אחרי ה-VIX נסחרה אז, בסוף ינואר (כאשר שחקן הכניס אותה לתיק) בשער 32.03 ואתמול נסגרה על 34.78 עלייה מגוחכת של פחות מ-10% וזה במצב קיצון של נכס הבסיס שהפעם היחידה שהגיע אליו מאז בפרואר 2009 היה לפני 14 חודשים וליומיים בלבד.

אופציית קול 65 לאמצע דצמבר מוכרים אותה היום ב-2.20 דולר. כדי שאופציה כזאת תכנס לכסף ה-VIX צריך לעלות לא יודע בכמה מאות אחוזים. הכי גבוה שה-VIX הגיע אליו ב-2008 היה 80.

מה דעתכם למכור את האופציה בשורט? האם זה כסף על הרצפה שרק צריך להרים אותו?

היי רואה,

אני חושב שזו אופציה בהחלט סבירה, אך כפי שהצעתי בעבר ( viewtopic.php?f=93&t=13871 ) , הייתי מעדיף לכתוב קולים לטווח רחוק יותר.
ככה הקוטנגו יעשה את העבודה הרבה יותר טוב. על מנת שVXX תעמוד על ערכה הנוכחי עוד שנה וחצי הVIX צריך להיות בשמים, על אחת כמה וכמה אם לוקחים מקדם ביטחון וכותבים גבוה יותר.


הצלחות.