בוקר טוב.
אסטרטגיה ראשונה למאי נסגרה עם ההגעה ליעד רווח של 25%, ולאור המרחק מהפקיעה נבצע אסטרטגיה שניה לחודש הנוכחי.
ההנחות בבסיס האסטרטגיה:
- רמות השיא בוול סטריט נשמרות אך לא נפרצות. נתוני המאקרו משפיעים רק ברמה היומית ואילו ברמה השבועית אנו עדים ליציבות ניכרת הבאה לידי ביטוי אף בסטית התקן הנמוכה.
- סטית התקן בת"א מיישרת קו עם הנעשה בעולם ולא מתרגשת מהירידה השבועית העקבית. בסטיה נמוכה מ 10% עובדים על הספוט או שאין טעם בכלל לכתוב.
- סיום עונת הדוחות מקטין הסבירות לתנודתיות גבוהה. הדבר רלוונטי לארה"ב אך משפיע כמובן על כייוון הדואליות כשגם המשתנה השני במשוואה (דולר-שקל) הגיע לרמת תמיכה שאף אם תישבר לא תוביל לכדור שלג.
- שחקני המעוף שהניחו ירידה חדה קיבלו את מבוקשם וכעת מרכז הפוזיציה מתמקד בסביבות 65-75, קרי דשדוש מוחלט.
- סנטימנט כללי – חוסר עניין במחזורי המסחר ובאופן כללי חוסר תנודתיות ברמה היומית המשמרים את הסטטוס קוו אליו התיחסנו באסטרטגיה הרווחית טרם השבוע.
האסטרטגיה:
קנית PUT 1380 – מחיר יחידה 1350 ₪.
כתיבת 2 יחידות PUT 1360 – תקבול עבור כל יחידה 550 ₪.
קנית PUT 1320 – עלות 90 ₪.
האסטרטגיה היא עפ"י מדד 1375.2. נא לערוך התאמות כנדרש.
אנו מניחים עמידה במקום ודשדוש סביבות 1370 נקודות כשטווח ההגנה הצר משמש בעיקר לשם הגעה מהירה ליעד הרווח. קידום נוסף בפוזיציית הput כבר סוגר כמעט במלואו העלות כשלמעשה הסטיה הנמוכה מחייבת אותנו לבצע אסטרטגיה שבעיקרה קניה כאמור לעיל.
כבכל חודש, יעד הרווח החודשי הינו 25%, ויש לסגור מייד עם ההגעה ליעד זה.
בהצלחה !
