x




מציג תוצאות 1 עד 3 מתוך 3

נושא: אסטרטגית ספטמבר !

Hybrid View

  1. #1

    אסטרטגית ספטמבר !

    צהרים טובים.
    שתי אסטרטגיות באוגוסט נחתמו ב 25% תשואה לכל אסטרטגיה ובעיקר דרשו אי-עשייה. התחכום בהן פחות נגע לפוזיציה אלא לעיתוי ובמידה רבה כך גם המצב הפעם עת אנו מרחק נגיעה משיא כל הזמנים ולאחר רצף עליות בניו יורק.

    הפרמטרים החשובים:
    מאקרו עולמי – האם הקורונה היא עדין הסיפור? לכאורה התשובה שלילית אבל כפי שדלתא שינה את ההערכות כך הוריאנט הבא יכול לשוב לטרוף הקלפים.
    מאקרו מקומי – לכאורה האינפלציה היא הסיפור אבל בנק ישראל נבהל מהצל של עצמו על כל עשירית, בטח כשהפד עדין רחוק מהעלאה, ולכן השפעה על שוק המניות לא תהא.
    דולר / שקל – 3.22 ואחרי שכבר היינו ב 3.3 אנו מניחים המשך עליה מעלה ובגלל הרמה הנוכחית יש בכך לספק תמיכה לשוק.
    רמת שיא – כאן זה לא ניו יורק ושיאים לא נקבעים יום אחרי יום. דוקא הרמה הנוכחית הגבוהה פוגשת את השוק מהוסס, לפני חודש חגים, ובמקביל לשיאים בעולם.
    מפת פוזיציות – מכוונת לסביבות 1710 והחודש נראה השפעה מאוד כבדה של שחקני המעוף שאולי לא הפסידו בחודש הקודם אבל נאלצו לגלגל עמוק בכסף חלק מהאופציות.
    סטיה – ב 12% בתחילת חודש ישנו רמז דק להמשך, והדבר מחדד הערכתנו כי פנינו להמשך דשדוש היכול ויהיה מופר ע"י עניינים טכניים דוגמת ארביטראז וכדומה.
    פעילות הציבור – רגיעה מסוימת בגיוסים לאחר שבועיים של גיוסי עתק.
    שחיקה – חודש שכולו חגים עם מחצית מימי המסחר בהשוואה לחודש רגיל. ברמה המקצועית אסטרטגיה לחודש קדימה חייבת להתבסס בעיקרה על שחיקה.


    האסטרטגיה:
    כתיבת CALL 1750 – תקבול נוכחי 3080 ₪.
    קנית CALL 1780 - עלות נוכחית 1350 ₪.
    כתיבת PUT 1750 (שבועי !) – תקבול נוכחי 360 ₪.
    קנית PUT 1720 (שבועי !) עלות נוכחית 60 ₪.


    האסטרטגיה לפי מדד 1764.6 . נא לערוך התאמות כנדרש.


    שחיקה + שחיקה + מעט אלמנט דלתא רק בגלל החשש מעליה בסטיה. בכדי להבין המשמעות נבהיר כי גאפ בוקר של 1% יכול להוביל לכך שהאסטרטגיה בהפסד למרות ירידה דרמטית אך ורק בשל הזינוק המקביל בויקס


    בהצלחה !

  2. #2
    שימו לב חברים,
    צד ה PUT באסטרטגיה נכנס לפקיעה השבועית, השלמה תצא בבוקר בהתאם.

  3. #3
    1765.1 ; 10:01

    בוקר טוב.
    שימו לב כי אסטרטגית ספטמבר נסגרה לאור הגעה לתשואה חודשית של 20% !
    הינכם מוזמנים להאיר ולהעיר בסגירה אשר בפורום הראשי.

    ברכות על הרווחים,
    המשך יום טוב.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות