בוקר טוב.
בפברואר חתמנו שתי אסטרטגיות בתשואה של כ 30% האחת וללא תיקונים מיוחדים.
החודש אנו צפויים להתמקד במלחמת רוסיה - אוקראינה או ליתר דיוק בהשלכות הנגזרות ממצב זה דוגמת מחיר הנפט.
הפרמטרים החשובים:
- אינפלציה - מחיר הנפט הנוכחי לא מותיר כל שאלה ביחס לקצב העלאות הריבית שיואץ ואף להערכתנו יוכפל בצפי שנתי.
- וול סטריט – סופגת את הסיפור באירופה בצורה שקולה עם דשדוש יחסי. מפולת לא אבל המשך מומנטום שלילי.
- מאקרו עולמי – הנתונים בעולם צפויים להכביד על המדדים אך לא מספיק בכדי לדחות העלאות ריבית.
- ציבור – איכשהו עדין רוכש. להוציא ימי נפילות אנו רואים תמיכה עקבית של 2-4 נק ביום.
- סטיה – תלוי באיזה יום... רחוקה משיא המשבר הנוכחי אבל איננו צופים עליה דרמטית.
- דשדוש - נגמר? עדין לא למרות שכעת הנטיה היא מטה.
- דולר - לאחר התבססות מעל 3.2 היעד החודשי הוא 3.3.
- שחקני מעוף – מניחים החודש לכל הפחות ביקור בסביבות 1890-1900.
האסטרטגיה:
קנית CALL 1970 (שבועי) - עלות נוכחית 2130 ₪.
כתיבת CALL 1940 - תקבול נוכחי 5800 ₪.
כתיבת PUT 1940 (שבועי) - תקבול נוכחי 1950 ₪.
קנית PUT 1910 - עלות נוכחית 2950 ₪.
האסטרטגיה לפי מדד 1958.77. נא לערוך התאמות כנדרש.
הסיפור בעיקרו הוא טווח הגנה והנחה היכן נבקר החודש. זה לא משנה אם נפגוש 1980 או 1920 העיקר שנראה תנועה אגרסיבית שתכניס את הפקיעה האופטימלית לטווח הרצוי,וברמת תנודתיות זו הסבירות לכך גבוהה במיוחד.
בהצלחה.
