x




מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7

נושא: אסטרטגית מרץ !

Hybrid View

  1. #1

    אסטרטגית מרץ !

    צהרים טובים.
    בפברואר חתמנו אסטרטגיה ב-35% תשואה לא לפני שטולטלנו בין 1740 - 1840 וחוזר חלילה.
    זה היה אחד החודשים הקשים למסחר עבורנו אך למרבה השמחה התוצאה הסופית התכנסה לטווח פקיעה אופטימלי.
    במרץ אנו מעריכים כי הכיוון 1700 ומעט למטה מכך תוך שאנו מבחינים בין הטווח הקצר בו יתכן וניו יורק תסחוף המעוף אך בטווח הארוך הדלתא רצוי שתהא שלילית.

    הפרמטרים החשובים:

    • תשואת אג"ח ארה"ב - הערכנו שנגיע ל-4%, מה שיוביל לאובדן 2-3% במדדים. הגענו ונסוגנו אך להערכתנו רמה זו תיפרץ ובהתאם קריאת הכיוון של ניו יורק שמעבר לטווח המיידי.
    • אינפלציה - אנו שמים את ארה"ב לרגע בצד ומתמקדים בזו המקומית. מאז ומעולם תקופת פסח אישרה העלאת מחירים ואיננו סבורים שהפעם התמונה תשתנה בהתאם הערכות האינפלציה המקומית אופטימית מדי.
    • רפורמה משפטית - הסוחרים לומדים לחיות עם המצב החדש. לא נעים, בטח לא מוסיף, אבל השוואת תשואות מלמדת כי בסה"כ ההשפעה על הבורסה כמעט ולא קיימת. במלים אחרות זה תומך במגמה שלילית ומלבה מגמה אבל לא מפעיל ולא קטליזטור.
    • סטית תקן - לא מרשימה אבל גם לא בשפל. משקפת את המצב לאשורו לאחר העליה האחרונה.
    • דשדוש - להערכתנו נגמר לעת עתה עם כיוון 1700 כיעד ראשוני. לא בהכרח נסיים חודש עם שינוי מבלי מהלך יורד עמוק נוסף מעבר לפינה.
    • שחקני מעוף - צופים 1700 אבל מעריכים שבהחלט יתכן המשך עליה קלה בטווח המיידי. כך לדוגמה ב PRO אסטרטגיה לימים בודדים מניחה דשדוש / עליה קלה אך ברמה החודשית ההערכה היא אובדן גובה.
    • דולר/שקל - יספק תמיכה עם עליה לכיוון 3.7. לא מספיק כדי לדחוף דואליות עצמאית אך בהחלט להאט משמעותית הירידה עם הגעה ל-1700 ובהתאם 3.75.
    • ציבור - עדין אין פאניקה אבל יהיה מעניין לבחון זאת אחרי היום. עניין של זמן עד שנעבור לפדיונות של 2-5 נקודות ביום ( כ-80 מליון ש"ח) מה גם שיש סיבות ראויות לפדיונות ללא קשר למגמה דוגמת אלטרנטיבה ראויה להשקעה.
    • שחיקה - לא קיימת בשלב זה של החודש וגם אם היתה, הרי שהיא מתבטלת על מול הוגא האלימה והשינויים בה.


    האסטרטגיה:
    כתיבת CALL 1740 (שבועי !) - תקבול נוכחי 2,540 ש"ח.
    קנית CALL 1770 (שבועי !) - עלות נוכחית 850 ש"ח.
    כתיבת PUT 1740 (שבועי !) - תקבול נוכחי 590 ש"ח.
    קנית PUT 1710 - עלות נוכחית 1,820 ש"ח.

    האסטרטגיה לפי מדד 1758.64, נא לערוך התאמות כנדרש.

    כאמור, ברמה השבועית יציבות יחסית אך מעבר לכך אנו רוצים לקבל פיצוי בתרחיש ירידה עמוקה ובהתאם אוכף כמעט על הספורט עם הגנה מתנפחת.

    בהצלחה.

  2. #2
    17:19 ; 1786.7

    צהרים טובים,

    מלכתחילה כתבנו עמוק בכסף ואכן האסטרטגיה הגיעה לרווח נאה הבוקר אך זה היה
    חמקמק ומילא לא הגענו ליעד האסטרטגיה. כיוון שכך נעתיק פוזיציה עליונה שכבר אינה
    רלוונטית מאחר וחצתה את רף ההגנה.

    התיקון:
    מכירת CALL 1770 (שבועי 9.3) - נרכש בעלות 850 ₪ ומחירו כעת 1,900 ₪ = רווח 1,050 ₪
    קנית CALL 1740 (שבועי 9.3) - נכתב בתקבול 2,540 ₪ ומחירו כעת 4,820 ₪ = הפסד 2,280 ₪

    קנית CALL 1820 (שבועי 16.3) - עלות נוכחית 730 ₪
    כתיבת CALL 1790 (שבועי 16.3) - תקבול נוכחי 2,000 ₪


    זהו תיקון ראשון לפוזיציה ולכן כעת הינה בהפסד של 1,230 ₪.


    המשך יום טוב.

  3. #3
    9:58 ; 1794.38

    בוקר טוב,

    נשלים את הכתיבה בצד התחתון.

    התיקון:
    כתיבת PUT 1740 (שבועי 16.3) - תקבול נוכחי 530 ₪

    הפקיעה:
    פקיעת PUT 1740 (שבועי 9.3) - נכתב בתקבול 590 ₪ ומחירו בפקיעה 0 ₪ = רווח 590 ₪


    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 1,230
    ₪ וכעת הינה בהפסד של 640 ₪.

    המשך יום טוב.

  4. #4
    13:46 ; 1754.00

    צהרים טובים,

    הירידה במדד מאפשרת לנו להגדיל התקבול תוך התאמת הפוזיציה לספוט הנוכחי.
    נעשה זאת בעזרת קידום צד ה CALL.

    התיקון:
    מכירת CALL 1820 (שבועי 16.3) - נרכש בעלות 730 ₪ ומחירו כעת 150 ₪ = הפסד 580 ₪
    קנית CALL 1790 (שבועי 16.3) - נכתב בתקבול 2,000 ₪ ומחירו כעת 540 ₪ = רווח 1460 ₪
    קנית CALL 1800 (שבועי 16.3) - עלות נוכחית 360 ₪
    כתיבת CALL 1770 (שבועי 16.3) - תקבול נוכחי 1,090 ₪

    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 640 ₪ וכעת היא עוברת לרווח של 240 ₪.

    המשך יום טוב.

  5. #5
    10:19 ; 1758.01

    בוקר טוב,

    יש לנו אפס אמון בעליה הנוכחית ולכן מבחינתנו זו בסה"כ הזדמנות להתרחק בסטרייקים ולהקטין סיכון.

    התיקון:
    קנית PUT 1740 (שבועי 16.3) - נכתב בתקבול 530 ₪ ומחירו כעת 930 ₪ = הפסד 400 ₪
    מכירת PUT 1710 (מרץ) - נרכש בעלות 1,820 ₪ ומחירו כעת 1,570 ₪ = הפסד 250 ₪
    כתיבת PUT 1710 (שבועי 16.3) - תקבול נוכחי 270 ₪
    קנית PUT 1680 (מרץ) - עלות נוכחית 880 ₪


    עד כה הפוזיציה הייתה ברווח של 240 ₪ וכעת היא עוברת להפסד של 410 ₪.

    המשך יום טוב.

  6. #6
    14:48 ; 1722.38

    צהרים טובים,

    רק לפני מספר שעות ציינו שהחוזים המזנקים 2% לא יחזיקו ויש לנצל ההזדמנות
    להרחקת put , והנה כעת לא רק שהרחקנו צד תחתון אלא שחובה עלינו אף לקדם את העליון.

    התיקון:
    מכירת CALL 1800 (שבועי 16.3) - נרכש בעלות 360 ₪ ומחירו כעת 100 ₪ = הפסד 260 ₪
    קנית CALL 1770 (שבועי 16.3) - נכתב בתקבול 1,090 ₪ ומחירו כעת 370 ₪ = רווח 720 ₪
    קנית CALL 1780 (שבועי 16.3) - עלות נוכחית 230 ₪
    כתיבת CALL 1750 (שבועי 16.3) - תקבול נוכחי 780 ₪

    עד כה הפוזיציה הייתה בהפסד של 410 ₪ וכעת היא עוברת לרווח של 50 ₪.

    המשך יום טוב.

  7. #7
    12:59 ; 1723.99

    צהרים טובים.
    שימו לב כי אסטרטגית מרץ נסגרה לאור הגעה לתשואה של 45% !
    הינכם מוזמנים להאיר ולהעיר בסגירה אשר בפורום הראשי.

    ברכות על הרווחים,
    המשך יום טוב.

הרשאות

  • אתה לא יכול לפרסם נושאים חדשים
  • אתה לא יכול לפרסם תגובות
  • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
  • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
  •  
מידע ונתוני מסחר -למשתמשים מחוברים בלבד. הרשמה/התחברות