שחקן גם כתב שבמצב מושלם יש לשאוף ל1000 ש"ח תקבולים.
כשהתחלנו לכתוב את השוקת המדד היה 1140 ועכשיו הוא 1150.
כנראה ששחקן מנסה להראות לנו שגם בכתיבה בטוחה מאוד ומניהול נכון, ועם המדד יתנהג יפה, ניתן לעשות רווח יפה.
האמת שיש כאן אנשים שכותבים שרוצים ככלים ברורים לשוקת, אם תקראו את מה שהשחקן כותב ותנסו להעמיק בכל משפט, אתם תמצאו מספיק כללי אצבע...
ובכלל קראתי מהתחלה עד הסוף שלוש פעמים לפחות את מה שהשחקן כתב על השוקת החודשית וכל פעם נפל לי עוד אסימון...
בהצלחה לכולם.
מסכים עם כל מילה. שחקן מסר אינפורמציה לא מעטה ויש מקום רב להתעמק בה וללמוד ממנה.פורסם במקור על ידי Bursa_Guy
קשה לי להאמין ששחקן גם ילעס עבורנו בדמות ניפוק סט מוגדר וסופי של כללים שמכסים את כל המקרים, על מנת שאפשר יהיה לבצע כמו תוכי. חשוב לזכור שגם לנו יש חלק בפעילות זו ושומה עלינו לנתח, להבין, לסמלץ ולגבש, כל אחד לעצמו, את סט הכללים המתאים לו. אני, למשל, מריץ סימולציות על נתוני עבר ובוחן תרחישים בתנאי שוק שונים, כפי שהדגמתי באחד התגובות לשרשור זה.
אורחאן,
אני חייב להזהיר אותך, זה שאתה לוקח נתוני סוף יום אולי רק מרמז על איך האסטרטגיה מתנהגת. אבל לא ממש יותר מזה.
הרי אין לך מושג מה בכלל קרה במהלך היום, ואם נניח היית מציב כללים של למשל מגיע לערך כזה וכזה אני מרחיק/מקרב, הרי שנתוני סוף יום לא יספרו לך האם זה קרה או לא.
סתם לשם דוגמא, אני בטוח שאם תתן מבט על סוף יום אקראי תראה שיש לא מעט מקרים של קופסאות ברווח. הרי ברור לך שזה לא באמת ככה , וזה היה נסגר תוך שנייה.
יש עיוות מכוער בנתוני סוף יום.
איך אתה מתגבר על הבעיה הזו?
בוודאי. לנתוני סוג יום יש מאפיינים משלהם, שיש להביאם בחשבון. אני משקלל זאת בבדיקות שאני עורך ומתבסס על הנחות יסוד רלבנטיות. כמובן שהמשקל מותאם לכל סוג בדיקה. לא צריך להפריז בערכם אך גם לא להמעיט, מנגד.
מעבר לכך, נתונים אלו הם רק נדבך בניתוח. אני בהחלט מתעתד לבדוק נתונים תוך יומיים. אם היו בידי נתונים תוך-יומיים של תקופה מספיק ארוכה (לפחות שנה וחצי) זה יכל לסייע רבות בניתוח. כיוון שאין (ואשמח לקבלם באם יש למישהו), אני מעריך שאריץ בפברואר מספר וריאציות של האסטרטגיה מול נתונים חיים במטרה לבחון את התוצאות.
שאלה לשחקן,
"אם כן:
נסגור את רגל ה call:
נרכוש call 1260- עלות 20 ₪
נמכור הגנה call 1280 – תקבול 15 ₪
במקומם נבצע:
נרכוש הגנה – call 1240 – 35 ₪
נכתוב בהתבסס על כתיבות השחקנים – call 1210 – תקבול 135 ₪ "
היום כתבנו במרחק של 3 סטרייקים , בטחונות 3000 ש"ח, ליחידה.
האם הכוונה לכתוב באותה הכמות שסגרנו, ולנצל את העודף שהקדשנו לניהול האסטרטגיה, או לכתוב בשני שליש הכמות, וכך נכתוב באותה הכמות של בטחונות.
אם לא איכפת לך שאני אענה במקומו את מה שהבנתי ממנו עד עכשיו
שחקן מנהל שוקת אחת. את עניין ההכפלות הוא משאיר לכל אחד על פי יכולתו ורצונו. זאת אומרת שכל נושא הכמויות הוא לשיקולך הבלעדי. מכיוון שהביטחונות אכן עלו ל 3000 ש"ח, אתה צריך להחליט לבד כמה פעמים לבצע, והאם לרדת בכמות או לעלות בהשקעה.
כמו כן, שים לב שהכמויות בכלל לא צריכות להיות סימטריות בשני הצדדים. מכיוון שלמטה הביטחונות הם רק 2000 ש"ח, אז אתה יכול לכתוב (אם אתה רוצה כמובן) יותר למטה ופחות למעלה.
חישוב אחוז הרווח, צריך להיות כמובן על פי סכום הביטחונות המקסימלי שהושקע. זאת אומרת שעבור מי שמבצע שוקת אחת בלבד, החישוב הוא על פי 3000 ש"ח.
דמי כיס, תודה על התיחסותך, אך דווקא חשובה לי דעתו של שחקן בנושא של ניהול הסיכונים.
אני אישית , הגדלתי את הסיכון, היתי בניצול של שליש בטחונות ועליתי לניצול של שני שליש , ניצול ההון. לאור פרק הזמן שהתקצר עד לפקיעה, 9 ימי מסחר, ושאר סקירתו של שחקן שם.
שחקן ציין כי נתחיל בניצול של 40 אחוז מההון ולשמור 60 אחוז למקרי הצורך.
מעניינת אותי מאוד דעתו בעניין, ושיציין תחת הפרמטר של ניהול, רגיל/סוליד/נועז, בכל שלב כמה הון ניתן לנצל לדעתו.
זה אחד הפרמטרים הכי חשובים בניהול אסטרטגיה חודשית, ובכלל.
מובן שבסופו של יום כל אחד ינהג על פי רצונו.
דרך אגב, דמי כיס, אני לעצמי מחשב את הרווח מתוך ההון "שהשכבתי" לצורך ניהול אותה אסטרטגיה, אבל זה רק אני.
כמובן...אני מנצל יותר, מהסיבה שמראש אני לא מתכוון להכפיל כמויות במידה ויקרה משהו רע. אגב, לא ראיתי ששחקן התייחס לנושא הביטחונות בשוקת הרחבה. עברתי שוב על כל ההודעות שלו.אני פועל באותה דרך. מחשב את הרווח מהמקסימום ששימש את האסטרטגיה. אבל בוא נזכור שבסופו של דבר, אנחנו מתעניינים בכמות השקלים ולא בכמות האחוזים.
בוקר טוב,
אופיר יש לציין כי גשתך לכתיבת שוקת רחבה ללא בטחונות בתחילת חודש מצאה חן בעייני.
אבל , המתמטיקה לא משקרת, כתיבה ללא בטחונות שווה "אין סוף הפסד" ולכן אני אנסה להשוות בין "תפוחים" "לאגסים".
בכדי לנסות ולחשב את הסיכון נקודת המוצא שלי תהיה מכירת שוקת מוגנת מרווח אחד.
הון=100K , על כן בתחילת חודש נשקיע 40 אחוז מההון , דהיינו 40K בטחונות (אמיתי, לא בית השקעות שבמרווחים כאלה דורש 400 ש"ח בטחון במקום אלף, הסיכון האמיתי).
יש לכתוב 40 מרווחים סה"כ הכנסה ממרווח (בשני צדדים) 60 ש"ח, סה"כ הכנסה 2400 ש"ח.
כיוון שהמחיר משקף הכל,לכן במכירת שוקת לא מוגנת ובכדי להשאר "באותה רמת סיכון" יספיק לכתוב 20 יחידות בכל צד של 120 ש"ח יחדיו. וכך נקבל תקבול זהה למכירת המרווח.
זאת אומרת בדוגמא החודש, הספיק למכור קול 1280 = 30 ש"ח, ובפוטים דרומה מי 980 שהיה 120 ש"ח.
עדין, צריך לזכור כי המתמטיקה לא משקרת, פוטנציאל הפסד אינסופי, זה אינסופי, לעומת זאת מכירת מרווח מוגדר וידוע מראש , זה תמיד סופי.
עדין, מעבר למתמטיקה יש גורמים נוספים שצריך להכניס למשוואה, פתיחה אנגלית, הנהלת הבורסה, ממשלת ישראל, עתונות דעת קהל ....
ולכן בעת משבר , ראשית המרחק משמש ככרית הגנה ושנית נותן אפשרות לנהל אותו.
צריך לטפל רק "בעשרים" יחידות, ניתן לחתוך מיד הפסדים, לחתוך מחצית, המשך ניהול.
היתרון, בדרך זאת משלמים מחצית מהעמלות ובעצם מרווחים עוד עשרה אחוז(יעד שחקן באסטרטגיה שבועית), כיוון שברמות המרווחים הללו של 30 ש"ח כאשר העמלה 3 ש"ח , 2 פעולות 6 ש"ח, דהינו 20 אחוז מרווח פוטנציאלי, צמצום בחצי , כבר הרווחנו עשרה אחוז.
טכנית, טיפול קל יותר בכמויות, קל יותר בסחירות.
נסיתי להשוות בין תפוחים לאגסים ויצא "תפוסים
לפי מיטב הגנתי שוקת מוגנת נדרשת גם כדי להגדיר את הבטחונות שצריכים עבורה.
כמה בטחונות בית השקעות דורש על מנת למכור שוקת חשופה C1280 ו P980 למשל?
לדעתי מכירת שוקת מוגנת לא רק מורידה את הסיכון אלא גם משאירה את העבודה מאוד מאוד מסודרת.
בברכה.
הרשאות
הגב עם ציטוט